Swing a 15 minuti, la mia strategia!

Tutto parte da questa domanda, qual'è l'obbiettivo del trader che lavora in intraday?

La mia risposta è stata semplice, un trader che lavora in intraday dovrebbe intuire il momento in cui parte lo swing di giornata e cercare di portare a casa il target di profitto giornaliero. Così detto sembra facile ma la pratica è tanto difficile per quanto semplice sia il concetto.

Sulla base di quest'idea ho cercato di cogliere il formarsi dello swing dall'osservazione del grafico a fine giornata, ne è presto derivata una "strategia" operativa. Ovviamente come tutte e strategie questa che andrò ad esporre qui sotto sarà soggetta ad una modellazione nel tempo in base all'esperienza cumulata; questo post sarà quindi aggiornato con tutta probabilità durante la mia esperienza di trader.

1 - Cosa cercare?

1. Time frame 15 minuti. E' un time frame ne troppo veloce ne troppo lento in grado di contenere una rotazione di prezzo significativa; è un time frame a tempo e quindi ha il vantaggio di evidenziare la "velocità di movimento" del prezzo. Offre il giusto numero di segnali durante la sessione RTH che se rispettati portano inevitabilmente a contenere il numero di operazioni e quindi di possibili perdite.
2. La rotazione di prezzo come trigger. Si tratta di un cambio di atteggiamento nell'andamento presente del prezzo, i pattern principali si distinguono per cambio di colore della candela, candela con ombre importanti rispetto al range, candela precedente neutralizzata per oltre 3/4 da quella successiva. Tutti i pattern devono essere rafforzati dall'arrivo di attori attivi sul mercato visibili chiaramente sul cumulative volume delta dove creano pendenze accentuate, ancora meglio se si iniziano a ricoprire i livelli di liquidità opposta.
3. Dentro la candela dei 15 minuti la rotazione deve essere validata da una figura di mercato nel time frame minore (1 minuto), qui si può stabilire il punto d'ingresso ottimale. Le figure interessanti sono: la rottura delle trend-line, la rottura delle compressioni, la rottura degli uncini; non si entra in corsa sugli eccessi di movimento, in questi casi conviene attenderne il ritracciamento. L'alternativa più cautelativa è rappresentata dall'ingresso alla rottura dei massimi/minimi della candela trigger, quindi alla conferma della forza rotativa.
4. Il "luogo della rotazione" deve essere un livello di prezzo significativo per la sessione di trading, si predilige la rotazione che avviene dopo aver testato un livello di liquidità, un livello % tondo oppure un prezzo notevole (Open, Mid, Close, VWAP, HVN). La rotazione deve avvenire agli estremi del range in atto, è agli estremi che può nascere uno swing.
5. L'ora della rotazione intesa come momento all'interno della sessione di trading è importante, una rotazione ad inizio seduta, a chiusura Europa o alla ripresa della sessione americana piuttosto che ad un ora dalla chiusura RTH potrebbe segnare un cambio di atteggiamento molto significativo.

2 - La gestione del trade è fondamentale!

1. Ingresso assolutamente dopo la formazione della candela trigger, meglio non anticipare perché quello che può sembrare potrebbe non essere più vero una frazione di secondo dopo, spesso l'impulso avviene nell'ultimo minuto. L'ingresso avviene per rottura della candela trigger che equivale ad una conferma della forza che l'ha generata.
2. Lo stop posizionato alla negazione del pattern, ad un livello che se violato porta a cambiare la visione d'insieme del movimento del prezzo.
3. Lo stop non deve essere mosso fino al raggiungimento del target o al massimo spostato a breakeven dopo aver "guadagnato" ampio spazio che se ritracciato porta ad un'impostazione inversa del mercato rispetto alla direzione presa. Spostare lo stop vuol dire rinegoziare l'opportunità colta in precedenza e deve esserci un motivo oggettivo, spostando lo stop si altera la proporzione iniziale tra rischio e rendimento quindi dovrebbe essere ridotto anche il target.
4. Rischio monetario costante distribuito su range sempre diversi, in questa maniera si normalizzando tutte le occasioni che si presentano a prescindere dalla volatilità del mercato.
5. Il target minimo posto ad una volta il rischio.