Occorre premettere una oggettiva verità che accompagna il trading, la probabilità che il prezzo vada a nostro favore, o meglio si muova a nostro favore di una distanza al minimo uguale a quella dello stop, è sempre di circa il 50%.
Nel provare a spostare questa probabilità a mio favore vorrei focalizzarmi più in dettaglio su alcuni aspetti del "cosa cercare" (vedi articolo https://mytradingboxricerca.blogspot.com/2022/03/la-mia-strategia.html) e valutare nella maniera il più oggettiva possibile l'eventuale esistenza di un contesto più favorevole in cui entrare a mercato.
Quali possono essere quindi le condizioni che a rigore di logica dovrebbero sbilanciare la moneta dalla nostra parte?
1 - Entrare a favore della forza di fondo
Facile a dirsi e difficile da farsi, del resto si sa il mercato può cambiare corrente all'improvviso. Scegliere di appoggiarsi al trend di fondo della sessione per sfruttarne la sua forza direzionale presuppone comunque di accettare il fatto che la forza che domina l'istante presente possa venire a meno l'istante successivo; quello che è importante quindi è cercare di capire se la forza dominante riuscirà a permanere ancora durante il tempo del trade.
Una maniera logica di valutare la forza dominante è quella di valutare l'andamento generale del mercato stock sottostante, è ovvio che se le aziende più importanti che compongono l'indice sono in profondo rosso (fortemente negative per la giornata) verosimilmente l'indice dovrà seguire e quindi scendere.
Un altro aspetto che può far comprendere quale sia la spinta di fondo è la lettura della successione con cui si rinnovano i livelli di liquidità, ad esempio un continuo rinnovo di liquidità seller a scapito di quella dei buyer porta oggettivamente a far pensare che la forza dominante sia quella di vendita.
2 - Aspettare il prezzo su di un livello significativo
In una giornata di vendite, una rotazione che avviene su un precedente livello di liquidità seller potrebbe presagire una ripresa della spinta direzionale dopo una fase di ritracciamento.
Un "prezzo notevole" rappresenta sempre un buon motivo di rimbalzo, i livelli intraday più interessanti sono i nodi di volume multiday, il VWAP di giornata, l'Open RTH, il Close RTH della sessione precedente, il mid di sessione e tutte le cifre percentuali tonde (0.5, 1.0, 1.5...).
3 - Evitare le rotazioni in situazioni d'equilibrio
Si tratta di quelle situazioni in cui il prezzo è bilanciato e la probabilità del movimento è molto sbilanciata sul 50-50. Queste situazioni si creano spesso durante la sessione di trading soprattutto in giornate laterali e si caratterizzano tutte per l'assenza di una forza dominante di fondo.
Con riferimento al luogo evitare di prendere posizione all'interno di una "pancia volumetrica" e prediligere le operazioni ai margini della VA (è ai margini che si creano gli swing!).
La situazione d'equilibrio non è solo riferita alla zona, ma anche al momento. Durante la sessione si presentano situazioni simili al mare calmo, dove non ci sono operatori attivi e il mercato rimane stazionario all'interno di un range di prezzo per qualche tempo. Per l'individuazione di queste situazioni ci aiuta il cvd che risulta piatto rispetto ai precedenti movimenti. In queste fasi le rotazioni sul 15 minuti creano falsi segnali, conviene attendere la rottura decisa da una parte e l'uscita della fase di congestione prima di mettersi in posizione.
4 - Valutare il range medio di movimento
Sapere quale sia il range atteso e valutare in che punto siamo all'interno di questo potrebbe essere buona cosa per trarre conclusioni operative. Se a metà sessione ci troviamo in un contesto in cui il mercato si trova a +2.0% e sappiamo che negli ultimi cinque anni la chiusura oltre il 2.0% è avvenuta solo il 20% delle volte, potremmo facilmente trarre le nostre conclusioni sulla convenienza statistica di andare o meno al rialzo.
5 - Non entrare sugli eccessi di movimento
Un rotazione di prezzo triggerata da una candela con un range più ampio dello standard di periodo non è una buona cosa, il rischio che si tratti di un movimento impulsivo che verrà a breve ripreso è molto alto. Inoltre è bene entrare a mercato in fasi di contrazione della volatilità per sfruttare l'eventuale successiva espansione e non il contrario.
6 - Attendere una liquidità responsive
Spesso capita di vedere il cvd che va da una parte e il mercato dall'altra, questo è un esempio di liquidità non responsive, meglio evitare di entrare in certe situazioni. In questo caso è chiaro credere che sia in atto una qualche sorta di manipolazione, piuttosto che prendere posizione conviene monitorare con attenzione la curva del cvd per cogliere quando questo torna ad essere responsive con il prezzo per poi entrare fuori dalla fase manipolatoria.
Si tratta di poche regole ma tutte di buon senso che se rispettate possono aiutare a sbilanciare la probabilità del trade dalla nostra parte.
